волновая теория эллиотта на практике
Практическое применение Теории Волн Эллиотта в трейдинге
Содержание статьи
На случай если вы пропустили первые 2 части «Волн Эллиотта», то вы можете найти их здесь и здесь.
Волновой анализ по Эллиотту является одним из самых сложных методов прогнозирования цен на финансовых рынках. На то, чтобы освоить его, может уйти несколько лет. Но, тем не менее, для успешной торговли может быть достаточно знать базовые принципы этого аналитического метода. Необходимо научиться распознавать наиболее распространенные модели и выяснить, при каких условиях можно открывать торговые сделки.
Иными словами, если мы знаем, что в «бычьей» фазе первая, третья и пятая волна развиваются в восходящем направлении, то это говорит о том, что в эти периоды необходимо совершать покупки. Во время развития второй и четвертой волн в таком случае необходимо заниматься продажами. Соответственно, задача трейдера-аналитика будет сводиться к тому, чтобы определить момент завершения медвежьей фазы предыдущего цикла и начала первой волны нового бычьего периода.
Примитивным примером-описанием может служить следующая иллюстрация:
Для совершения покупок достаточно над пиками первой и третьей волны разместить отложенные ордера Buy Stop. А для продажи ниже окончания волны A можно разместить ордер Sell Stop.
В этой иллюстрации многие отметят, что потенциально прибыльного движения после входа в работу ордеров недостаточно или даже слишком мало. Поэтому следующая рекомендация будет состоять в углублении анализа структуры рыночных волн, то есть переход на уровень ниже для отслеживания и нахождения более выгодных и потенциально прибыльных точек входа.
Переход на уровень ниже предполагает поиск пиковых точек между концом волны B и началом волны C во второй и четвертой коррекционной волне для размещения ордеров Buy Stop над ними. Также этот переход предполагает поиск фрактального пика подволны 1 для волн 3 и 5 более высокого порядка. Подобную тактику можно применять и при поиске точек для продаж в волне C после пробоя минимума подволны B внутри волны B и после пробоя окончания подволны 1 в импульсной волне C.
Консервативная торговля по моделям
При консервативном подходе к торговле трейдер отрабатывает только движущие импульсы, которые направлены в сторону основного движения. Для нахождения оптимальных точек входа в рынок, необходимо дождаться появления на графике одной из коррекционных формаций.
Зигзаг
Зигзаг является наиболее распространенной коррекционной моделью, которая встречается на графиках чаще других. Он имеет достаточно простую структуру — всего три волны А, В и С. Отличить зигзаг от других моделей можно не только по его форме, но и по структуре составляющих волн. Волны А и С являются импульсами с 5-волновой структурой. Волна-связка В, как правило, является более мелким зигзагом, изредка формируется в виде плоскости или горизонтального треугольника. После формирования зигзага нужно дождаться появления первых импульсов в направлении основной тенденции.
Волны Эллиотта: торговля по модели Зигзаг
Горизонтальный треугольник
Идентифицировать горизонтальный треугольник можно, соединив двумя линиями максимумы и минимумы паттерна, образующего треугольник. Все волны, из которых он состоит, являются обыкновенными зигзагами (каждый из них имеет трехволновую структуру). Ниже изображен фрагмент графика, на котором сформирован горизонтальный треугольник, а также обозначена точка входа в рынок.
Основной особенностью этой модели является то, что она формируется только в 4-й волне или в волне В зигзага. Совершать сделки можно только после формирования всех составляющих волны треугольника — A, B, C, D и E. После отскока цены от нижней границы треугольника можно покупать (если тренд восходящий), а при отбое от его верхней границы — продавать (если модель сформирована в 4-й волне нисходящего импульса).
Волны Эллиотта: торговля по модели Горизонтальный треугольник
Плоскость
Паттерн имеет трехволновую структуру. Волна В в ней всегда выходит за пределы диапазона предшествующего импульса. Именно поэтому многие трейдеры опасаются плоскостей, так как волну В часто путают с более мелкой волной в составе импульса. Сделки следует открывать только по тренду и только после завершения волны С внутри плоскости или после теста нижней границы.
Волны Эллиотта: торговля по модели Плоскость
Контртрендовая торговля по волнам Эллиотта
У трейдеров-волновиков есть «золотое правило»: торговать можно только в направлении глобального или локального тренда. Но, тем не менее, есть ситуации, в которых можно торговать и в противоположном направлении, без повышения рисков.
Торговля в волне C
Модель «Зигзаг» имеет важное свойство: волна C в этом паттерне, как правило, по своей амплитуде сравнима с волной (А) и часто заканчивается в районе уровней 50,0% и 61.8% от амплитуды предыдущего импульса по шкале Фибоначчи. Зная такие нюансы, этим можно воспользоваться для совершения сделок против тренда.
Волны Эллиотта: торговля по волне C
Торговля на завершении Клина
Клин — это паттерн, который появляется исключительно в пятой волне и говорит о завершении импульса. Он представляет собой волновую фигуру, в которой все составляющие волны являются зигзагами — именно это отличает клин от классического импульса. Кроме того, в нем 4-я волна всегда заходит в диапазон 1-й, что не встречается в обычных 5-волновых импульсах.
Контртрендовая сделка после формирования всех волн в клине открывается в расчете на совершение коррекции, которая по амплитуде сопоставима с предшествующим 5-волновым импульсом.
Волны Эллиотта: торговля по паттерну Клин
Индикаторы-помощники в торговле по волнам Эллиотта
Одним из первых вспомогательных индикаторов для трейдера-новичка может стать индикатор Zig-Zag. Он на первых порах поможет ориентироваться между экстремумами. Но с опытом он может оказаться лишним, так как результат индикатора сильно зависит от входных параметров, что может вносить много неточностей в анализ.
Волны Эллиотта: тоговля с индикатором Zig-Zag
Волны Эллиотта: тоговля с индикатором Awesome Oscillator
Уровни Фибоначчи как определитель окончания волн
Числа Фибоначчи играют важнейшую роль в торговле с использованием волн Эллиотта.
Используя известные соотношения Фибоначчи 38,2%, 50%, 61,8%, 161,8% трейдеры могут проецировать длину волны, глубину коррекции, расширения.
Волны 1 и 2
Первая импульсная волна используется не для торговли, а для анализа волны 2. Волна 2 никогда не перекрывает начала волны 1. Вторая волна корректирует первую чаще всего на 50-61,8% по Фибоначчи. Очень редко такая коррекция может доходить до 98-99%.
Волны Эллиотта: определение волн по уровням Фибоначчи
Волна 3
Волна 3 никогда не бывает самой короткой среди импульсных волн 1, 3 и 5. Обычно волна 3 – самая длинная волна, она имеет тенденцию достигать уровень 161,8% относительно волны 1. Если она выходит за пределы уровня 161%, то далее ее целью будет уровень 261,8% и редко уровень 423,6% относительно волны 1.
Волны Эллиотта: определение волн по уровням Фибоначчи
Волна 4
В волне 4 многие трейдеры фиксируют прибыль, а другие готовы торговать против тренда. Откат происходит медленно, в течение длительного периода времени и чаще всего достигает даже 38,2% относительно волны 3, реже достигает 50% от волны 3.
Волна 5
Волна 5 достигает 61,8% от длины волны 1. Если волна 3 достигает 161,8% длины волны 1, то цели для волны 5 будут достигать 100% от волны 1, или 161,8 % от волны 1 и редко 261,8% от волны 1.
Если волна 3 не достигает уровня 161,8% от длины волны 1, то волна 5 часто будет достигать 61,8% от волны 1 + волны 3, 100% от волны 1 + волны 3, или 161,8% от волны 1 + волны 3.
Волны Эллиотта: определение волн по уровням Фибоначчи
Заключение
Успехов Вам в трейдинге!
Дмитрий Гурковский
Возглавлял лабораторию технического и фундаментального анализа финансовых рынков в НИИ Прикладного системного анализа. В настоящее время руководит Аналитическим отделом компании RoboForex и ведёт раздел ежедневных обзоров по уровням Фибоначчи для клиентов компании.
Волны Эллиотта
Рынок всегда движется волнами, что очевидно. Не удивительно, что десятилетиями трейдеры пытались найти особые рыночные закономерности, которые помогали бы прогнозировать развитие волновой структуры. Создавались различные системы, где под волны подводили теоретический и практический базис. И, пожалуй, наиболее популярная теория на этот счет называется “Волны Эллиотта”.
Ральф Нельсон Эллиотт (Ralph Nelson Elliott) был, собственно говоря, профессиональным бухгалтером. У него явно была масса времени для анализа графиков за несколько десятилетий, поэтому все свои наблюдения он изложил в крошечной книжке “The Wave Principle”, которая увидела свет в далеком 1938 году. По мнению Эллиота, все в человеческой цивилизации находится в некоем ритмичном порядке, поэтому этот ритм, эти волновые амплитуды можно «протянуть» в будущее, что позволяет прогнозировать финансовые рынки.
Надо сказать, теория Эллиота при жизни мало кому показалась интересной. Подумаешь, очередная сумасбродная идея в дешевой малостраничной книжонке. Эллиотт ушел в мир иной в 1948 году и про него сразу забыли. Его теорию использовало буквально несколько биржевых специалистов. Лишь благодаря Чальзу Коллинзу об этих волнах вообще вспомнили на Уолл Стрит. Затем их популяризовал Гамильтон Болтон в 1950-1960 годах, выпустив книгу с подробным описанием и практикой использования.
Болтон познакомил с волнами Альфреда Джона Фроста, что активно комментировал их в 1980е годы. Фрост приложил немало усилий, чтобы популяризовать эту теорию. Все эти годы она была не особенно кому-то нужна. Так… нишевый инструмент, один из тысяч.
Роберт Пректер
Безусловно, больше всех здесь постарался Роберт Пректер. Именно благодаря ему, когда он подхватил знамя у Фроста, волны Эллиотта обрели всеобщую популярностью, спустя почти 50 лет после того, как бухгалтер Эллиотт написал по ним книгу.
У многих технических систем похожая судьба. Их забывают, при жизни авторов не ценят, а потом вдруг они становятся популярными, когда их продвигает фанатичный последователь. До сих пор Пректер считается главным экспертом по волнам Эллиотта, а его сайт elliottwave.com является главным мировым ресурсом по этой теме. Там масса клевых прогнозов, скажем, специалисты сайта Пректера без особых проблем спрогнозировали кризис 2008 года за несколько лет до его появления. Фактически, современный Эллиотт – это Пректер и его школа.
Именно книги Роберта Пректера (в том числе в соавторстве с Фростом) нужно читать, чтобы разобраться в этой теме.
Волны Эллиотта, по своей сути, имеют фрактальную основу и задача их практика — разложить волны на понятные элементы. Их мы сейчас и рассмотрим.
Фракталы или импульсные волны
По мнению Эллиотта, рынок движется в волновом паттерне, который называется 5-3.
При этом волны 1, 3 и 5 являются основными, они идут по тренду. А волны 2 и 4 — коррекционные.
Вот так выглядит типичный импульсный паттерн из 5 волн:
Не очень понятно, давайте разукрасим:
Вот, так намного лучше видно каждую волну. Теперь краткое их описание. Сам Эллиотт видел в волнах, в первую очередь, эмоциональное и психологическое состояние трейдеров.
Волна 1
Первый импульс вверх. Как правило, это первый эмоциональный посыл людей, которые решили, что наступило время прикупить себе актив. Цена начинает расти.
Волна 2
Здесь народ решил, что волна 1 закончилась и выходят из сделки. Цена, в результате, уходит вниз, ибо покупатели все свалили праздновать. Однако, цена не обновляет нижние минимумы и разворачивается не доходя до них.
Волна 3
Обычно самая сильная и «долгоиграющая» волна. Здесь на цену обратила внимание основная толпа трейдеров. Ну вы понимаете: Вася сказал Пете, Петя — Коле и вот все несутся покупать, а волна бежит вверх.
Волна 4
Снова выходят те, кто закупились ранее, однако, волна не особенно откатная, поскольку куча народу ждет дальнейшего роста.
Волна 5
А это уже пик тренда. Все умные уже вышли, а ценой управляют сугубо эмоции и вера в то, что тренд будет длиться вечно. На самом же деле, жить ему осталось совсем недолго.
Расширенные импульсные волны
Строго говоря, все три импульсные волны всегда «расширенные», поскольку одна такая волна всегда длиннее других, вне зависимости от угла их наклона. Эллиотт же утверждал, что расширенная волна всегда 5я. Однако, со временем таковой стали считать и 3ю. В общем, это спор бесполезный, главное, как все это использовать.
Коррекционные волны
Дальше начинается самое интересное. После 5-волновой импульсной структуры идет 3-волновой откат. Чтобы не запутаться, для обозначения этих волн используются уже буковки — a, b, c и т. д.
А вот и обратный пример, для нисходящего тренда:
Разновидности коррекционных волн
Эллиотт описывал 21 коррекционный паттерн типа ABC. Пока вы не успели схватиться за голову, успокоим — их запоминать вообще не нужно, поскольку все они донельзя примитивны и состоят всего из трех моделей.
Зиг Заг
Как видите, это весьма наклонное падение цены против основного тренда. При этом волна b, как правило, короче всех. Такие волны в коррекции встречаются 2-3 раза. Как и все другие волны, каждую волну в зиг-заге можно разложить, в свою очередь, на 5-волновую структуру.
Боковик
Это коррекционные волны, что идут в боковом канале. При этом длина волн, как правило, идентична, хотя волна B порой будет длиннее, нежели A.
Треугольники
Прекрасно знакомая ситуация, ведь фигуры в техническом анализе мы уже изучили.
Треугольник — это коррекционный паттерн между линиями тренда, состоящий из 5 волн, что идут против тренда в наклонном боковом канале.
Фрактальная структуры
Все волны Эллиотта — это фракталы, внутри каждой волны скрываются другие волны. Да и вы и сами это знаете по уроку Мультифреймовый анализ. Стоит перейти на младшие таймфреймы, и любой тренд сразу разбивается на множество микротрендиков.
Как видим, волны 1, 3 и 5 состоят из маленьких 5-волновых структур, равно как волны 2 и 4 включают в себя 3-волновые коррекционные структуры.
Любая старшая волна включает в себя младшие, это основная суть теории. Как разобраться в этом нереальном количестве волн?
Просто разделить их по типам:
Все эти волны вложены одна в другую. Главный цикл включает в себя суперциклы, те — циклы, те — первичные уровни, те — промежуточные уровни и так далее, вплоть до сверхмаленького уровня.
Маркировка волн Эллиотта
Чтобы не запутаться в этом количестве разнообразных волн, они отмечаются разными цифрами. Есть несколько вариантов этих маркировок, далее вариант Пректера, как один из наиболее популярных.
Вот так все это безобразие выглядит, если основные волны нанести на график.
Сразу видна фрактальная структура и то, в каких волнах находится каждая волна. Любая импульсная большая волна разделяется на 5 маленьких волн, а коррекционная волна — на три маленьких коррекционных волны. Вечная матрешка.
3 главных правила волн Эллиотта
Хотя все это непосвященному человеку кажется дикой кашей, есть лишь три правила, которые должны соблюдаться. Они относятся только к 5-волновой структуре. Коррекции же можно интерпретировать куда более вольно.
Если волна 2 ушла ниже, чем волна 1 в восходящем тренде, значит волны нужно считать заново. А вот волна 3 может быть самой длинной из всех, главное — чтобы не была самой короткой.
3 практических совета
Волны Эллиотта — тема крайне сложная и комплексная. Взаимодействие волн из разных циклов изучают месяцами и годами (нет, я не шучу). Вот как может выглядеть практическое применение таких волн.
Дальше, чтобы не запутаться, внимательно смотрите на рисунок выше.
Первый практический совет помогает выявить завершение волны 5. Хотя она может быть дольше, нежели волна 3, а она, в свою очередь, может быть длиннее волны 1. Как правило, волна 5 рисуется сразу по завершению волны 4. В сильном нисходящем тренде длина волны 1 (измеряется в процентах) рисуется от нижнего значения волны 4. Аналогично и для 5-волнового нисходящего тренда, где волна один используется для дорисовки волны 4, что позволяет определить волну 5.
Второй совет помогает определить коррекцию волны 4. После того, как волна 2 резко снизилась, коррекционная волна 4 ожидается плавной. Если же волна 2 сама плавная, значит волна 4, напротив, может быть резкой. Они зеркальные, помните? Как правило, волна 2 всегда идет под достаточно острым углом, демонстрируя откат на значительное расстояние от волны 1. При этом волна 4 плавно идет после длинной волны 3 и формирует основу для восстановление тренда в волне 5.
Наконец, третий совет помогает обнаружить конец коррекции волны II после волны I. Волны I и II относятся к старшему циклу, а волны 1-2-3-4-5 являются вложенными в эту одну большую волну I. Они все вложенные, ибо фрактальные, не забывайте. Когда идет коррекция волны II, чтобы обнаружить ее завершение, необходимо следить за завершением волны 4. В большом восходящем тренде, волна II может бить около нижнего уровня малой волны 4. И все наоборот для нисходящего тренда.
Волны Эллиота на живом графике
На живом графике и в его полной версии есть все необходимые графические инструменты для того, чтобы нарисовать эти волны.
Море волнуется раз
Окей, теория, большое спасибо, что все рассказали, давайте ближе к телу. Рассмотрим 2 сценария, в которых волны Эллиотта нам бы пригодились. В первом сценарии мы видим дно рынка и движение вверх. Это движение мы отмечаем, как волну 1, откат – как волну 2.
Чтобы найти зону для входа, вспоминаем столь важные правила, о которых мы уже говорили:
Ладно, мистер Эллиотт, зря вы мне что ли мозги морочили. Давайте объединим вас с уровнями Фибоначчи. О, уровень 0.500 цене явно весьма интересен, судя по свечам.
Правило номер 2 гласит, что волна 2 не может быть ниже, чем волна 1. В форексе мы используем это правило для установки стопа, а в бинарных принимаем во внимание.
Если же волна 2 укатит ниже волны 1, счет придется начинать заново. Смотрим, что было дальше.
Замечательно, самые базовые правила Эллиотта плюс Фибоначчи позволили нам поймать превосходное восходящее движение.
Море волнуется два
Теперь мы воспользуемся коррекционными волнами, чтобы получить чутка денежек.
Мы считаем волны вниз по тренду и приходим к выводу, что коррекционные волны ABC идут в четком боковом движении, тот самый коррекционный боковик. Следовательно, по завершению волны C можно ожидать новую импульсную волну.
Смотрим, что было дальше. Ну, на этот раз это хеппи-энд нашей волновой истории:
Эти сложные волны Эллиотта
Да, я знаю, это сложно. Сразу хочу сказать — волны Эллиота считаются “взрослой” и непростой темой. Те, кто его освоили, порой дают действительно поразительные прогнозы.
Но, признаться, я не видел практически никого, кто бы использовал такие волны для бинарных опционов. Для форекса — изредка, для рынка акций и фьючерсов— будьте любезны. В бинарных же опционах у большинства банально не хватает терпения и технических навыков, чтобы применять подобные сложные системы. Не говоря уже о том, что в бинарных любят короткие экспирации, а Эллиотт считается инструментом долгосрочного прогнозирования.
Но это не значит, что с ними не нужно ознакомиться. Напротив: если вас интересует волновая структура рынка, то именно с волн Эллиота нужно ее изучать. И лучший способ это сделать — читать книги Роберта Пректера, нацелившись на продолжительную учебу. Месяцы опыта — минимум, что здесь требуется. В одной статье даже близко нельзя передать всех нюансов.
Это целая школа, и если вас зацепил весь метод — скучать вы не будете. Если у вас после волн дикая каша в голове — это нормально, ничего страшного. В техническом анализе полно таких методов, для освоения которых требуются люди с особым складом ума.
Так что ознакомьтесь, пролистайте книгу и идите дальше, если волны показались вам сложными/скучными/не нужными. Если заинтересовало, то книгу Пректера в зубы, заодно можно и базовую работу Эллиота прочитать, благо что она крошечная, лишь несколько десятков страниц.
Волны Эллиотта: теория и практическое применение (часть 1)
Содержание статьи
Здравствуйте, уважаемые читатели-трейдеры!
Если бы рынок был линейной средой, и в нём можно было с 99% точностью определить завершение одного тренда и начало другого, а также вычислить целевую область его развития, то можно было бы сказать, что трейдинг самый легкий и самый прибыльный вид бизнеса на свете. Но, к сожалению многих, это совсем не так.
Конечно, человечество много лет торгуя, исследуя рынки, научилось с определенной степенью точности определять разворотные моменты, вычислять потенциальную протяженность движения тенденции, но всё же для многих этого не достаточно. Огромное количество методов и техник анализа дают возможность аналитику, трейдеру довольно уверенно чувствовать себя на рынке, но многие проблемы начинаются на этапе проявления личного мастерства применения методики непосредственно самим трейдером-аналитиком. У многих получается очень хорошо, но подавляющее большинство, привнося свою кустарщину или новодел, погрязают впоследствии в различных замках, пытаясь выпутаться из клубка ненужных позиций.
Изучив массу методов, испытав их на практике, многие разочаровываются, не получив ожидаемого результата, но не опускают руки и продолжают поиск того самого заветного точного метода. Рано или поздно многие приходят к изучению Волновой Теории Эллиотта (ВТЭ), поскольку видят в ней тот самый метод структурного анализа рынка, который может практически предсказать будущее движение с высокой точностью. Такие надежды не беспочвенны, поскольку многие гуру-волновики неоднократно демонстрировали ошеломляющие результаты как анализа, так и торговли.
Итак, сегодня наша статья посвящена Волновому анализу рынка и Волновой Теории Эллиотта (ВТЭ). Познакомимся с историей появления и разработки, основными постулатами и правилами анализа.
История открытия Закона волн
Во вступлении к своей книге «Закон волн Эллиотта – критическая оценка», Гамильтон Болтон (Hamilton Bolton) написал:
«Так как мы прошли через один из самых непредсказуемых экономических климатов, какой только можно представить, охватывающий депрессию, большую войну, послевоенные восстановление и значительный рост, я обратил внимание, насколько хорошо Закон волн Эллиотта вписался в эти события и процесс их развития, и я, соответственно, проникся большей уверенностью в том, что этот Закон обладает немалой долей фундаментального значения».
Первооткрывателем закономерности волнового принципа развития и формирования рынка, а также родоначальником Волновой Теории является американский экономист Ральф Нельсон Эллиотт. Из-за болезни, которая приковала его к постели, он долго не мог найти себе достойное занятие и увлекся изучением технического анализа для работы на фондовом рынке.
После длительных исследований в 1938 году он опубликовал книгу «Закон волн» (The Wave Principle), в которой изложил основы открытой им закономерности формирования рыночных движений.
Основные данные для изучения рынка Ральф Эллиотт брал из графиков промышленного индекса Доу-Джонса (DJIA). Его наблюдения, скрупулезность и точность позволили описать все движения рынка, произошедшие до середины 40-х XIX века. В тот период индекс находился в районе отметки 100, и Эллиотт спрогнозировал серьезный рост в течение ближайших десятилетий. Это шло вразрез с ожиданиями большинства инвесторов, поскольку они считали, что индекс не перепишет максимум 1929 года.
«Закон волн» говорит о том, что поведение рыночной толпы развивается и изменяется по определенным и четко распознаваемым моделям. Используя графики фондового рынка, Эллиотт установил, что траекторию динамики цен фондового рынка можно описать структурной моделью, отражающей гармонию природы.
Исходя из данных своих открытий, автор разработал логичную систему анализа рынка, выделив тринадцать моделей «волн», которые повторяются в движениях цен, но могут отличаться по форме, времени и амплитуде.
В своей работе Эллиотт описал взаимосвязи всех структур между собой, взаимные зависимости изменений и сменяемости друг за другом. Можно сказать, что «Закон волн» – это набор паттернов изменения цен и объяснений того, где и какие модели вероятнее всего должны появиться на пути формирования рыночного цикла или тенденции.
Основные принципы
Движение рынка можно описать строгой структурированной последовательностью повторяемых фигур, а соответственно, можно спрогнозировать. Последовательности фигур раскрывают суть волнового направленного движения.
Каждое рыночное движение является не только результатом появления значимой информации, но и порождает новый аспект значимой информации.
Пятиволновая модель
Типы волн (wave modes)
Полный цикл
Полный цикл рыночного движения состоит из восьми волн, которые развиваются в течение двух фаз: импульсной («пятерки» – волны обозначаются цифрами 1-5), и корректирующей («тройки»- волны обозначаются буквами a, b, c). Последовательность «a, b, c» корректирует последовательность «1, 2, 3, 4, 5».
После окончания одного волнового цикла, следует другой аналогичный цикл из пяти волн вверх, за которыми следуют три волны вниз. Третий этап пятиволнового движения заканчивает волну более высокого уровня. На пике пятой волны начинается откат более высокого волнового уровня, состоящий из трех волн. Эти три волны следующего волнового уровня «корректируют» движение пяти волн вверх этого же уровня.
Важнейшим моментом является то, что каждая подволна 1, 3 и 5 является импульсной, которую можно разбить на внутренние «пятерки», а каждая подволна 2 и 4 является коррекционной, которую в свою очередь можно разбить на подволны a, b, c. Этот принцип называется принципом вложенности.
Многоуровневая структура рыночных движений такова, что две волны одного волнового уровня подразделяются на восемь волн более низкого волнового уровня, а эти восемь волн разделяются таким же образом на тридцать четыре волны еще более низкого волнового уровня.
В таком случае, Закон волн отражает тот факт, что волны любого волнового уровня в любой последовательности всегда можно вновь и вновь разделить на волны меньшего уровня, и одновременно они же являются и компонентами волн более высокого волнового уровня.
Основополагающая структура
Внутри корректирующей модели волны a и c, направленные вниз, состоят из пяти подволн: 1, 2, 3, 4 и 5. В свою очередь волна b, которая направлена вверх, состоит из трех подволн: a, b и c. Эта конструкция говорит о том, что импульсные волны не всегда направлены вверх, а корректирующие не всегда вниз. Тип волны определяется не по ее абсолютному направлению, но в большей степени по ее относительному направлению.
Волны подразделяют на волны импульсного типа, когда они движутся в том же направлении, что и волна одним волновым уровнем выше, и частью которой они же являются, и на волны корректирующего типа, когда движутся в противоположном направлении. Волны a и c, развивающиеся в том же направлении, что и волна 2, являются импульсными. Волна b является корректирующей, потому что она корректирует волну a и развивается в противоположном направлении относительно волны 2. Основной сутью Закона волн является то, что на любом волновом уровне движение в том же направлении, что и движение волны одним волновым уровнем выше, развивается пятью волнами, в то время как откат против движения волны старшего волнового уровня, развивается тремя волнами.
Чтобы продвинуться в одном направлении независимо от длительности отката, движение в главном направлении должно состоять, по крайней мере, из пяти волн просто для того, чтобы превысить откат от трех волн и при этом содержать эти волны отката. Хотя для обеспечения этого, могло бы быть и больше волн, но самой рациональной моделью прогрессирующего движения вперед является модель 5-3.
Заключение
Волновая теория – очень серьёзный, сложный, многоуровневый труд. В текущих реалиях рынка без всестороннего структурного анализа просто не обойтись. Надеюсь, что первая часть нашего повествования не слишком перегружена информацией, но в любом случае без изучения основ продвижение к тонкостям будет практически невозможным.
В следующей части мы поделимся более точечными нюансами анализа динамики рынка с точки зрения Ральфа Нельсона Эллиотта и его Волновой теории. Оставайтесь с нами! Продолжение следует!
Дмитрий Гурковский
Возглавлял лабораторию технического и фундаментального анализа финансовых рынков в НИИ Прикладного системного анализа. В настоящее время руководит Аналитическим отделом компании RoboForex и ведёт раздел ежедневных обзоров по уровням Фибоначчи для клиентов компании.