Трейлинг стоп что это такое
Трейлинг Стоп (Trailing Stop) – простой и надёжный помощник трейдера
Содержание статьи
Думаю многие из читателей блога RoboForex бывали в ситуациях, когда они заключали сделку на покупку или продажу, устанавливали Тейк Профит на удаленности 50-70 пунктов, размещали Стоп Лосс на дистанции 30-40 пунктов, и уходили по своим делам. Возвращаясь, многие видели, что цена, не дойдя несколько пунктов до уровня Тейк Профита, развернулась и ушла в противоположном направлении к Стоп Лоссу. А можно ли было как-то эту ситуацию, если не избежать, то оптимизировать? Конечно же! И сегодня мы обсудим такой тактический инструмент трейдера, как Трейлинг Стоп (Trailing Stop).
Trailing Stop: что это такое и для чего применяется?
Как вы знаете Стоп Лосс предназначен для ограничения потери в случае, если цена торгового инструмента начала двигаться в убыточном направлении. Когда же открытая позиция становится прибыльной, то Стоп Лосс можно перемещать вручную на безубыточный уровень, или на уровень когда Стоп Лосс становится Стоп Профитом. То есть, перемещение ограничивающего приказа осуществляется исключительно вслед за движением цены в сторону Тейк Профита.
Поскольку трейдеру не всегда удается (удобно) находиться у терминала, то для автоматизации процесса сопровождения сделки используется Трейлинг Стоп (Trailing Stop). Трейлинг стоп – это оптимизированный тип ордера Стоп Лосс, который выполняет функцию подвижного, либо скользящего, либо плавающего (плывущего) Stop Loss, что позволяет существенно увеличить прибыльность торговли. Благодаря этому инструменту трейдеры могут корректировать Стоп Лосс согласно изменившейся ситуации и цене. Тем самым они защищают свою потенциальную прибыль от неожиданных ценовых колебаний.
Данный инструмент особенно полезен при сильном быстром однонаправленном движении цены, а также в случаях, когда нет возможности внимательно следить за изменением состояния рынка.
Торговля с использованием Трейлинг Стопа
Трейлинг Стоп всегда связан с открытой позицией, то есть прежде чем включать Трейлинг Стоп, трейдеру нужно открыть сделку. Обслуживание алгоритма Трейлинг Стопа выполняется в клиентском терминале, а не на сервере компании-брокера, как в случае со Стоп Лоссом.
Для установки Трейлинг Стопа на платформе MetaTrader 4 необходимо в окне «Терминал», нажав на строке нужной позиции левой кнопкой мыши, вызвать контекстное меню, а в нем открыть соответствующий пункт (Трейлинг Стоп). Затем в открывшемся списке выбрать желаемое расстояние между уровнем ордера Стоп Лосс и текущей ценой. Для каждой открытой позиции можно установить только один Трейлинг Стоп.
Установка Трейлинг Стопа.
После выполнения этих действий с приходом новых котировок терминал проверяет, прибыльна ли открытая позиция. Как только прибыль в пунктах сравняется либо станет больше указанного уровня, автоматически поступает команда на установку ордера Стоп Лосс.
Уровень ордера устанавливается на указанном расстоянии от текущей цены. Далее, если цена движется с увеличением прибыльности позиции, Трейлинг Стоп автоматически перемещает Стоп Лосс за ценой. Если прибыльность позиции уменьшается, модификации ордера не происходит. Таким образом, автоматически оптимизируется уровень риска или фиксируется прибыль торговой позиции. При каждой автоматической модификации ордера Стоп Лосс создается запись в системном журнале.
Отключить Трейлинг Стоп можно, выставив параметр «Нет» в меню управления. А при выполнении команды «Удалить все уровни» отключаются Трейлинг Стопы всех открытых позиций и отложенных ордеров.
Всегда стоит помнить! Трейлинг Стоп работает в клиентском терминале, а не на сервере (как Стоп Лосс или Тейк Профит). Следовательно, при выключенном терминале, в отличие от указанных ордеров, Трейлинг Стоп не будет работать. При выключенном терминале может сработать только Стоп Лосс, выставленный Трейлинг Стопом.
Трейлинг Стоп обрабатывается только один раз за тик (изменение цены). Если по одному символу существует более 1 открытого ордера с Трейлинг Стопом, то обрабатывается только Трейлинг Стоп ордера, который был открыт позже всех.
ВАЖНО! При установке Трейлинг Стопа обратите внимание на то, что значение “пункт” для счетов с пятизначной котировкой не равен стандартному пункту. То есть, значение “40 пунктов” для счетов с четырехзначными котировками и “40 пунктов” в терминале с пятизначными котировками будет отличаться в 10 раз (4 пункта на четырехзнаке = 40 пунктам на пятизнаке).
Трейлинг Стоп как элемент торговой системы
Многие из вас знают, что такое сопровождение позиции, но большинство только слышали об этом.
В действительности большинство трейдеров-новичков не до конца понимают разницу между сопровождением и простым наблюдением за открытой позицией. Так вот Трейлинг Стоп является тем самым инструментом сопровождения сделки.
Как правило, Трейлинг Стоп используют в трендовых или импульсных торговых стратегиях, хотя его применение возможно для любой торговой тактики.
Например, после отскока цены от линии поддержки восходящего канала, трейдер открывает длинную позицию, устанавливая Тейк Профит у линии сопротивления, а Стоп Лосс – ниже последнего локального минимума. Но поскольку рынок является нелинейной средой и может изменять направление своего движения без предупреждений, то вследствие каких-то факторов цена может не дойти до Тейк Профита. И в следующий раз, взглянув на сделку, вместо ожидаемой прибыли трейдер может увидеть зафиксированный убыток по Стоп Лоссу, если он был установлен. Но если Стоп Лосс не был установлен, то это может привести к существенной просадке в случаях высоковолатильных движений цены.
Трейлинг Стоп с индикатором Parabolic SAR. 
Трейлинг Стоп с индикатором VoltyChannel_Stop. 
Трейлинг Стоп с индикатором Fractals.
Использование подобных индикаторов может быть частью торговой системы, в которой трейдер не только выбирает уровень и устанавливает Тейк Профит. Но при этом, если цена идет против позиции трейдера ориентир для перемещения Стоп Лосса может сближаться с ценой, для оптимизации и уменьшения возможного убытка.
Вывод
Торговая тактика работы с Трейлинг Стопом является более гибким и удобным вариантом функции Стоп Лосс. С применением этого инструмента трейдер получает возможность полностью использовать потенциал движения рынка с одновременным снижением рисков больших потерь. Автоматическое перемещение Стоп Лосса вслед за котировками в выгодном для трейдера направлении – это серьёзная помощь в ситуации, когда трейдер не может контролировать процесс торговли самостоятельно.
Дмитрий Гурковский
Возглавлял лабораторию технического и фундаментального анализа финансовых рынков в НИИ Прикладного системного анализа. В настоящее время руководит Аналитическим отделом компании RoboForex и ведёт раздел ежедневных обзоров по уровням Фибоначчи для клиентов компании.
Трейлинг стоп
Трейлинг стоп – это тянущийся стоп приказ. Он изменяется, если цена проходит какое-то количество пунктов в плюсовую зону. Грубо говоря если цена прошла 10 пунктов от позиции, стоп передвигается. Таким образом, стоп-приказ как бы тянется за ценой.
Что такое трейлинг стоп
В переводе с английского языка, слово Trailing дословно переводится как Задний. Но нам, как спекулянтам и инвесторам нужно понимать это слово как Тянущийся. Трейлинг стоп в торговых терминалах, это по сути инструмент ограничения убытка. Но не буквально, а в контексте (в общем смысле). Ещё проще его назвать можно как подвижный стоп лосс. К сожалению в фото формате продемонстрировать работоспособность трейлинг стопа невозможно, т.к. эта функция является скриптом и не отображается на графике.
Так же, очень важно помнить о том, что если трейлинг является скриптом, то при выключенном компьютере или ноутбуке, он не будет работать. Чувствуете в чём его важность? Очень, очень много случаев, когда даже бывалые трейдеры лишались своих кровных, в %, банально понадеяться на трейлинг стоп, НО при этом «спокойно» выключив компьютер, шли заниматься другими делами. Я вам тут объясняю важнейшие правила, не стоит пренебрегать данной информацией, поэтому не стоит читать данный материал для галочки.
Трейлинг стоп не работает, если ваш терминал выключен. Функцией переноса стопа (трейлингом) занимается не брокер, а терминал. Именно он отдаёт распоряжение брокеру на изменение позиций на бирже.
Для чего нужен трейлинг стоп
Как писалось выше, трейлинг стоп служит для ограничения убытка. При правильном использовании он кардинально облегчает и упрощает торговлю.
Представьте, что мы вошли в сделку по продаже EUR/USD на уровне 1.10446. По общепринятым законам, мы выставили Стоп лосс за ближайший экстремум, то есть наш стоп на уровне 1,10546, иначе говоря, он составил 100 пунктов. Поверьте, все значения выставлены исключительно для ознакомления темы. Средний размер спреда по данной валютной паре состовляет 15 пунктов. Значит 100+15 будет 115 пунктов для того, чтобы наш стоп передвинулся в безубыток.
Установка трейлинга на позицию
Надо учитывать, что встроенный трейлинг в МТ передвигается только по достижении заданного размера. То есть, он начнёт передвигаться только когда расстояние от стоп лосса до текущей цены составит 115 пунктов. Так же надо учитывать, что разница должна составлять до линии ask при продаже и до линии bid при покупке соответственно. Активируется стоп лосс, то есть нас «зацепит» тоже по линии ask при продаже и по линии bid при покупке. Поясню, чтобы вам было легче понимать: Когда мы покупаем актив и наш, уже предположительно передвинутый трейлингом, стоп лосс в безубытке, то при его активации ценой, мы как бы продаём актив.
Трейлинг стоп передвигает стоп-приказ, только если цена прошла заданное количество пунктов. Если цена не прошла это количество пунктов, даже на 1 единицу – стоп не передвинется.
То есть мы избавляемся от него, от его покупки. А продажа, как мы помним, происходит по ценам bid. Ведь стоп лосс это абсолютно точно такой же ордер. Срабатывание стоп лосса это то же, что будто вы сами закрыли сделку. Разница лишь в том, что это сделал брокер, т.к. при выставлении стоп лосса вы сами отдали приказ на его сервер (не забываем, что сам трейлинг стоп находится в вашем сервере, компьютере). И абсолютно идентичная ситуация при продаже валютной пары: Чтобы цена активировала наш стоп лосс, необходимо, чтобы она «зацепила» его линией ask. Ведь при операции продажи, нам необходимо его откупить.
Передвижение стопа.
На иллюстрации выше стрелкой показано отображение буквы Т, внизу графика, которая оповещает нас о том, что в текущей сделке установлен трейлинг стоп. Так же чуть правее в рамке отображается ценовой уровень стоп лосса, а подсветка жёлтым цветом сигнализирует нам, что наш трейлинг стоп уже активирован и находится в состоянии работы. То есть цена уже преодолевала заданное нами количество пунктов.
Как выставить трейлинг стоп
Чтобы выставить трейлинг стоп, нам разумеется нужна открытая позиция. После входа в позицию наводим курсор на торговый уровень открытой позиции. Нажимаем правой кнопкой мыши. Высветится поле и среди других опций, будет опция трейлинг стопа. Наведя курсор на поле «трейлинг стоп», отобразится ещё одно окно, в котором среди предложенных вариантов с количеством пунктов, будет поле для выбора любого количества пунктов. Кстати, удобство такого метода выставления трейлинга в том, что во первых при переходе в поле задать уровень, высвечивается подсказка, какое минимальное количество пунктов можно задать для торгуемого инструмента. Во вторых, для выставления трейлинга, вам не придётся бродить по сторонним окошкам и вкладкам, теряя при этом время и концентрацию торговли. Ещё есть способ выставления трейлинга по определённым позициям:
Для этого жмём ВИД/ИНСТРУМЕНТЫ/Поле S/L правой кнопкой мыши, затем наводим курсор на трейлинг стоп.
Эти два варианта возможны в обеих версиях MetaTrader. И думаю этих способов более чем достаточно для комфортной торговли.
Как установить трейлинг стоп в метатрейдере 
Практическая польза и вред
Безусловным плюсом трейлинга можно назвать его автоматизированность. Да, по сути это робот, работающий по определённому алгоритму. В терминалах МТ эти скрипты довольно примитивные. Работают по вычислению количества пунктов. Таким образом трейлинг получается только математическим. А это из корня не верно. Лишь вкратце объясню, что волны цен на рынке существуют абсолютно рандомные. И понимаете, цене далеко наплевать какое количество пунктов вы выставили свой трейлинг. Даже если текущая ситуация полностью за вас, с визуальной точки зрения, то знайте одну из аксиом, описанную Майклом Даглосом в книге Зоннальный трейдинг: « На рынке в любой момент времени, может произойти всё что угодно». А мне сдаётся, что это «всё что угодно», происходит слишком часто, почти всегда. Вот ровно поэтому, я считаю, что математический трейлинг стоп, просто недопустим.
Трейлинг стопу есть место на рынке, но это должен быть Такой трейлинг, просто с большой буквы… Он должен быть динамичным, у него алгоритм должен быть срадни отдельному софту. Недостаточно в такого советника заложить пару алгоритмов и ждать бешеные % от прибыли.
Применим ли трейлинг стоп? Ответ – нет.
Есть конечно роботы, которые неплохо справляются с нужной задачей, но по большому счёту понаблюдав за его торговлей, даже спецшкольник отметит, что он отдаёт рынку больше, чем мог бы заработать.
Ведь вы, читатели поймите, что упустив прибыль, она уже считается убытком. Приплюсуйте сюда соотношение прибыльных сделок к убыточным, средняя прибыль к среднему убытку, сумму всех комиссионных и свопов. В общем говоря, на мой субъективный взгляд, встроенные в МТ4 и МТ5 трейлинг стопы, хоть и привлекают своим функционалом, но не несут в себе никакой практической пользы, скорее вред и разочарование из-за неудач.
К сожалению, из-за постоянных изменений рынка и волн – трейдинг стоп невозможно использовать адекватно. Чаще он приносит убытки на счёт.
Но чтобы вам действительно научиться зарабатывать на финансовых рынках, вам придётся испробовать практическое применение трейлинг стопа на собственном опыте. Как в своё время, занимаясь бодибилдингом Железный Арни сказал: «Не одна таблетка не сделает вашу работу за вас»
Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!
Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.
Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.
Есть ли толк от трейлинг-стопа?
Многие начинающие трейдеры быстро осваивают такой популярный биржевой механизм, как стоп-лосс. И практически каждый знаком с понятием трейлинг-стопа.
Ни один советник не обходится без этого функционала. Нередко можно встретить даже вспомогательные советники, которые модифицируют открытые вручную позиции трейдеров по различным заданным алгоритмам.
Многие новички используют трейлинг-стоп неверно – не протестировав его на исторических данных совместно со своей стратегией. Важность таких тестов я сегодня и продемонстрирую. Мы попробуем разобраться, какой тип трейлинг стопа лучше и есть ли вообще смысл применять «трал»?
Что такое трейлинг-стоп
Trailing Stop – это алгоритм управления ордером Stop Loss, который действует по следующей схеме:
Исходные данные
Для тестирования трейлинг-стопа я смастерил простого бота для часовых графиков:
Вход осуществляется, когда основная линия индикатора Stochastic на часовом графике пересекает уровень 25 (сверху вниз для продаж и снизу вверх для покупок), а основная линия индикатора Stochastic на дневном графике наклонена в сторону предполагаемой сделки. Выход производится по набору различных правил (в пределах 10 правил для разных рыночных ситуаций). Трейлинг-стоп у данного советника не предусмотрен.
Чтобы не перегружать статью тестами, я взял только основные валютные пары – USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD. Тесты проводились с 2000 года по текущий день. Я буду проводить оптимизацию, а затем выберу самый лучший по прибыльности набор параметров. Советник имеет контроль закрытия баров и все операции выполняет в начале новой свечи, в данном случае Н1.
Это позволяет избавиться от различных случайностей вроде нестабильной работы сервера, расширения спреда, проскальзываний, а также дает возможность проводить тестирование с точностью «По ценам открытия». При использовании старших таймфреймов и применении контроля открытия баров разница между подобным тестированием и тестированием «По тикам» на реальных тиковых котировках – только в затраченных на тесты машино-часах.
Затем я взял библиотеку функций трейлинг-стопа с нашего форума и прикрутил ее к советнику. Мы будем тестировать большую часть из этих трейлинг-стопов. Поехали!
Тестирование
Я долго думал, как представить информацию наиболее удобно для изучения, и решил сделать скрины тестов различных трейлинг-стопов сверху, а результаты работы советника без трейлинг-стопа внизу.
Простой трейлинг-стоп
Первый вариант трейлинг-стопа для нашего теста – простой трейлинг-стоп, которым оборудована большая часть советников.
Как видно, трейлинг-стоп вообще не повлиял на конечный результат.
Снова такая же история – никакого влияния.
Тут мы видим небольшое увеличение конечной прибыли, уменьшение просадки на 4%, увеличение профит-фактора и количества прибыльных сделок. Впрочем, это увеличение не слишком значительное даже на длительном отрезке времени в 20 лет. А за один год разница будет совсем незаметна.
И тут мы видим даже небольшое ухудшение характеристик советника.
Здесь никакой разницы нет.
И тут снова никакой разницы.
Теперь сравним все пары вместе:
Таким образом, только в двух из шести случаев простой трейлинг-стоп действительно улучшил характеристики советника. При этом улучшения были несущественными.
Трейлинг-стоп по фракталам
Данный трейлинг-стоп переносит стоп-лосс вслед за новыми фракталами, появляющимися в процессе движения цены. При этом сам стоп устанавливается на некотором отдалении от фрактала, чтобы цена его не задела, преждевременно выбив из позиции.
Есть небольшое улучшение характеристик советника – немного подрос профит-фактор, остальные характеристики почти не изменились.
Тут, как и в предыдущем случае, изменения минимальны.
Здесь примерно на 5% выросла чистая прибыль, остальные характеристики почти не изменились.
Советник стал немного прибыльнее.
Тут изменения почти незаметны.
Прилично вырос профит-фактор, немного подросла чистая прибыль. При этом количество прибыльных сделок даже уменьшилось, а просадка выросла на 1%.
Визуально кривые доходности практически неотличимы друг от друга. Тем не менее, просадка уменьшилась на 1%, а чистая прибыль немного выросла. Как и для предыдущего варианта трейлинг-стопа, такие изменения несущественны и могут быть заметны только спустя огромное количество времени. На коротких отрезках улучшения не видны.
Трейлинг-стоп по теням свечей
Этот трейлинг-стоп чем-то напоминает предыдущий, только вместо фракталов берутся тени свечей в определенном диапазоне – например, самая низкая тень за последние 20 свечей.
Характеристики почти не изменились. Немного подросла чистая прибыль.
Тут тоже почти нет разницы.
На этой паре разница минимальна, но можно заметить, что применение трала немного замедлило последнее падение кривой баланса – оно стало не таким глубоким. Но в целом изменения невелики.
Тут разница несущественна.
Пара сотен долларов чистой прибыли за 20 лет – вот и вся разница.
Тут мы видим приличную разницу в чистой прибыли, хотя прибыльных сделок стало даже меньше.
Улучшение характеристик советника от применения этого варианта трала похоже на предыдущий вариант. Тем не менее, визуально кажется, что последнее падение кривой доходности стало немного мягче.
Трейлинг-стоп по ATR
Тут расстояние между стопом и текущей ценой определяется по индикатору ATR, который, как известно, измеряет волатильность. На спокойном рынке это расстояние будет меньше, а когда рынок штормит, этот тип трейлинг-стопа даст возможность цене двигаться немного свободнее.
Здесь мы видим существенное улучшение формы кривой доходности. На более позднем отрезке времени советник явно стал работать лучше.
Немного улучшены характеристики.
Здесь разница в прибыли объясняется разным спредом при проведении тестов, кривая доходности имеет ту же форму.
Есть разница в прибыли и в профит-факторе.
Выводы аналогичны результатам предыдущего варианта – изменения несущественны.
Трейлинг-стоп «Удавка»
У нас есть исходное расстояние, на котором должен держаться стоп-лосс от текущей цены, скажем, 80 пунктов. Когда мы будем в профите на 50 пунктов (уровень 1), это расстояние мы сократим до 60 пунктов. Когда профит достигнет 80 пунктов (уровень 2), мы сократим расстояние до 30 пунктов.
Какой-то впечатляющей разницы тут не видно.
Аналогично предыдущему тесту.
Немного улучшились характеристики советника.
Разницы практически нет.
Вроде бы кривая стала немного прямее, но это почти незаметно.
Кажется, последний неудачный отрезок стал менее неудачным, но разница почти неуловима.
Графики почти идентичны.
Трейлинг-стоп по времени
Тут мы каждый заданный интервал времени (например, каждый час) двигаем стоп-лосс ближе к цене открытия на определенное количество пунктов, скажем, на 10. Начинаем двигать из убыточной зоны раз в час на 10 пунктов, затем пересекаем уровень безубытка и продолжаем двигать стоп раз в час, пока он не будет активирован, либо пока мы не закроемся по тейк-профиту.
На этой паре трейлинг-стоп по времени дал неплохой результат.
Тут тоже кривая доходности визуально стала немного пободрее.
Особой разницы не видно.
Аналогично – нет отличий.
Разница если и есть, то она минимальна.
Визуально кажется, что последний неблагоприятный период стал более благоприятным, но незначительно.
Трейлинг-стоп Ratchet Баришпольца
С трейлинг-стопом график доходности выглядит красивее.
Также почти нет отличий.
Отличий практически нет.
Я почти не вижу отличий.
Трейлинг-стоп по ценовому каналу
Рисуется некий ценовой канал, а стоп-лосс подтягивается по границе этого канала на определенном расстоянии.
График даже стал менее красивым.
Последний период стал менее убыточным, и даже вышли из просадки благодаря тралу.
Разницы практически нет.
Отличий не наблюдается.
Кажется, стало получше.
Визуально график доходности существенно выровнялся.
Заключение
Лучшим вариантом трейлинг-стопа, на мой взгляд, оказался трал по ценовому каналу – он прилично выпрямил кривую доходности советника, который испытывал определенные трудности в последнее время, и даже вывел его в прибыль.
В принципе, вы можете продолжать применять различные варианты трейлинг-стопа, если вам так психологически спокойнее. Но не забывайте протестировать параметры трала на истории – с неверными настройками вы можете серьезно ухудшить результаты вашей системы.
И напоследок еще один совет: при оптимизации ваших систем трейлинг-стопы стоит включать и оптимизировать уже после того, как подобраны оптимальные параметры для правил самой ТС. Не стоит пытаться при помощи трейлинг-стопов вытянуть плохую систему в прибыль, а оптимизируя ее вместе с тралами, вы никогда не узнаете, что систему вытянул именно трал.
Что в этом плохого? Ну а зачем вытягивать тралами сливные системы, если гораздо надежнее сначала найти прибыльную, а затем прикрутить к ней трейлинг-стоп, если он так уж необходим. Кроме того, такая оптимизация – прямой путь к подгонке.